单项选择题

下面关于套利证券组合的说法，不正确的是（）。

A.套利组合的收益率是市场无风险资产对应的收益率
B.套利证券组合的因子敏感度为零，即其不受风险因素的影响
C.若存在套利组合，说明市场的定价偏离了均衡
D.套利组合的预期收益率为正

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单项选择题

A.0
B.1
C.市场组合的方差
D.收益率的方差

单项选择题

A.它包含所有的公开交易的金融资产
B.它在有效边界上
C.组合中所有资产的持有比例和各自资产的市值成正比
D.它是资本市场线和无差异曲线的切点

单项选择题

A.系统风险
B.非系统风险
C.特有风险
D.再投资风险