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全部科目 > 财经类 > 期货从业 > 期货投资分析 > 金融期货及衍生品应用

单项选择题

进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF：1（CF表示转换因子），进入交割前，需要将数量比例调整至（）。

A.1：1
B.1：CF
C.2：1
D.无需调整

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单项选择题
当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。

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B.做空现货，做多期货
C.做空现货，做空期货
D.做多现货，做多期货
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A.做多该公司信用债，做多国债期货
B.做多该公司信用债，做空国债期货
C.做空该公司信用债，做多国债期货
D.做空该公司信用债，做空国债期货
单项选择题
国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1.0100，债券全价为106，应计利息为0.8，持有收益为2.8，则净基差为（）。

A.2.2
B.1.4
C.2.4
D.4.2
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