从银行的角度来看，对零售债券组合的重新定价会带来由于什么的拨动所产生的风险？（）

A.福尔德公司所提供的计算方法符合监管机构解释的巴塞尔Ⅱ的要求
B.为期两年的迁移矩阵只抓住了两年内到期的贷款的转移风险
C.估算的迁移随着时间推移是不相关的，并且相互独立
D.迁移矩阵与政府要求的贷款政策声明中列出的治理条款一致

A.0.055
B.0.0625
C.0.075
D.0.077

A.银行信用组合越多样化，其信用风险越分散
B.在债务管理方面，任何贷款暴露的价值通常会和股权投资发生类似的变化
C.在债务管理方面，我们的目标是将违约的影响降到最低
D.违约风险不能完全被对冲，信用持有人或信用违约保险人的违约风险会一直存在