问答题
计算题
IBM公司的两平看涨期权的套期保值率为0.4,而两平看跌期权套期保值率为-0.6,则IBM公司的实值对敲头寸的套期保值率是多少?
【参考答案】
对敲式期权的套期保值比率是每种期权的套头比率的加总。
0.4+(-0.6)=-0.2
点击查看答案
