单项选择题

下面关于资产之间的相关性对两个资产构成的组合风险价值影响，判断错误的是（）

A.两个资产完全正相关，各自的风险价值分别为VaR1和VaR2，组合风险价值VaR=VaR1+VaR2
B.两个资产完全负相关，各自的风险价值分别为VaR1和VaR2，组合风险价值VaR=IVaR1-VaR2
C.两个资产完全不相关，各自的风险价值分别为VaR1和VaR2，组合风险价值VaR=0
D.相关系数越大，组合风险价值越大

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单项选择题

在95％置信水平下，一个投资者持有价值100万元的证券组合30天的风险价值VaR=5万元，它的意思是指（）

A.该投资者的证券组合在30天内损失超过5万的概率为95%
B.有95％的概率把握，该投资者的证券组合在30天内最多遭受的损失不会超过5万元
C.该投资者的证券组合在30天内遭受的最大损失不会超过5万元，可靠性水平为5%
D.有95％的概率把握，该投资者的证券组合在30天内遭受的平均损失不会超过5万元

单项选择题

风险价值（VaR），是指在正常市场条件下，在设定置信水平和持有周期内，资产组合所面临的（）

A.损失
B.平均损失
C.最小可能损失
D.最大可能损失

单项选择题

1952年马科维茨提出的基于方差为风险的最优资产组合选择理论，该方法中主要采用的是哪一种金融风险度量方法？（）

A.灵敏度方法
B.波动性方法
C.压力测试和极值分析方法
D.风险价值方法