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全部科目 > 财经类 > 期货从业 > 期货投资分析 > 衍生品定价

单项选择题

在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。

A.期权的到期时间
B.标的资产的价格波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率

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单项选择题

期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

单项选择题

若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。

A.9240
B.8933
C.9068
D.9328

单项选择题

持有成本理论是以（）为中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供求关系产生的积极影响，并逐渐运用到对金融期货的定价上来。

A.融资利息
B.仓储费用
C.风险溢价
D.持有收益

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