欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 大学试题 > 财经商贸 > 投资学

单项选择题

当前股票价格为20元，执行价格为18元，6个月的无风险利率为5%，则6个月的欧式看涨期权的价格上下限为（）

A.20元和2.44元
B.18元和2.44元
C.20元和2元
D.18元和2元

点击查看答案&解析
上一题 目录 下一题

相关考题

单项选择题
当投资者担心持有的股票价格下跌，可通过下列什么交易策略来规避风险（）

A.卖空股票
B.买入看跌期权
C.进入期货短头寸
D.以上皆可
单项选择题
一项看涨期权的执行价格为35元，期权价格为2元，另一项看跌期权的执行价格也为35元，但是期权价格为3元，则没有保险的看跌期权的持有者的最大收益以及没有保险的看涨期权的发行者的最大收益分别为（）

A.32元和2元
B.35元和2元
C.32元和3元
D.35元和3元
单项选择题
考虑一个牛市差价策略，执行价格为25元的看涨期权的价格为4元，执行价格为40元的看涨期权的价格为1元，如果在到期日，股价上升至55元，那么在到期日实施期权的净利润为（）

A.10元
B.12元
C.15元
D.18元
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题