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问答题

计算题

如果黄金现价为每盎司350美元，无风险利率为10%，存储与保险成本为0，黄金的为期一年的远期价格应为多少？使用套利工具来证明你的结论。举出数字实例证明如果远期价格超过了其价值上限，你可以进行怎样的无风险套利？

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问答题
索罗门兄弟公司承销一批30年期的零息公司债券，面值总额1亿美元，即期市场价值535.4万美元（收益率每六个月为5%）。公司将债券发售给公众前必须自行持有一段时间，从而使得它必须承受利率风险。索罗门兄弟公司希望通过国债期货来套期保值。国债期货现价为每100美元面值价格90.80美元，国债合约用20年期、息票率8%、每半年付息的债券结算。合约数天后到期，因此国债价格与国债期货实质上是一样的。债券的隐含收益率每六个月为4.5%（第一步先证明这一点）。假定收益率曲线是水平的，即便利率的普遍水平都变动，公司债券仍会提供高出国债每六个月0.5%的收益。索罗门公司要为其债券在此后数天内对可能的利率波动的风险套期保值，套期保值率应为多少？
问答题
你认为市政债券与美国国债之间的收益价差，在此后一个月内会减小。利用市政债券与国债期货，你怎样可以从中获利？
问答题
根据这一理论，估计90天美国政府现金等价物的隐含利率。
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