问答题
计算题
某个股票现价为$50。已知在两个月后，股票价格为$53或$48。无风险年利率为10％（连续复利）。请用无套利原理说明，执行价格为$49的两个月后到期的欧式看涨期权的价值为多少？
【参考答案】
两个月后欧式看涨期权的价值将为$4（当股价为$53）或$0（当股价为$48）。
考虑如下资产组合：＋&Delt......
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