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单项选择题

在对衍生证券定价时，假定所有投资者的风险态度为（）

A.风险偏好
B.风险中性
C.风险规避
D.以上全部是

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单项选择题
投资组合在极小时间间隔内的瞬时收益率与该时间间隔内的无风险收益率的关系为（）

A.大于
B.等于
C.小于
D.不确定
单项选择题
哪种随机过程可以较好刻画股票价格的变化过程？（）

A.几何布朗运动
B.普通布朗运动
C.标准布朗运动
D.马尔科夫随机过程
多项选择题
某投资者在6月份以0.05的权利金买进一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看涨期权，同时又以0.06的权利金买入一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看跌期权。当50ETF（）时，该投资者可以盈利。

A.大于2.35
B.小于2.19
C.大于2.41
D.小于2.24
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