单项选择题

如果一家银行多头5亿英镑，空头3亿英镑的delta等值英镑期权，和1亿英镑计价的股票，在综合风险报告上的总英镑风险暴露是多少（）

A.3亿英镑
B.5亿英镑
C.6亿英镑
D.8亿英镑

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

单项选择题

A.拥挤交易
B.基差交易
C.消失交易
D.中断交易

单项选择题

A.取决于买方的信用状态和标的信用工具的违约风险暴露
B.取决于卖方的信用状态和标的信用工具的清偿率
C.取决于买方的信用状态和标的信用工具的违约损失率
D.取决于卖方的信用状态和标的信用工具的违约概率

单项选择题

A.标的资产的价格变动
B.波动率的变化
C.利率变化
D.监管的变化