多项选择题

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

A.历史模拟法假定历史可以在未来重复
B.历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
C.历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D.相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
E.历史模拟法是全定价估值，准确性较高

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多项选择题

明显不列入交易账户的头寸一般包括（）。

A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品
D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
E.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸

多项选择题

下列关于各类期权的说法，正确的有（）。

A.买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利
B.卖方期权也称看跌期权
C.美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约
D.期权的执行价格优于现在的市场价格，则该期权属于价外期权
E.平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格

多项选择题

下列关于银行利率风险的说法，正确的有（）。

A.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
B.如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
C.如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险
D.如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险
E.如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险