你投资了600美元于证券A，其贝塔值为1.2；投资400美元于证券B，其贝塔值为-0.20。资产组合的贝塔值为（）

A.买入X，因为它被高估了
B.卖空X，因为它被高估了
C.卖空X，因为它被低估了
D.买入X，因为它被低估了
E.以上各项均不准确，因为它的定价公平

A.贝塔为正值
B.阿尔法为零
C.贝塔为负值
D.阿尔法为正
E.以上各项均不准确

A.对充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系
B.也叫资本*市场线
C.与所有风险资产有效边界相切的线
D.表示出了期望收益与贝塔关系的线
E.描述了单个证券收益与市场收益的关系