问答题
案例分析题2019年11月11日上证50ETF现价为2.413元，假设市场上无风险年利率为3%。考虑一份执行价格为2.4000元、2019年6月到期（剩余期限为197天）的欧式看涨期权（合约持续期间股票不支付任何股息）
若该期权价格为2.5元，是否有套利机会？若有，如何操作？
【参考答案】
存在套利机会，可以进行无风险套利。首先，我们需要计算欧式看涨期权的理论价格，这里我们可以使用Black-Scholes公......
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