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单项选择题

资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。

A.个别风险
B.贝塔
C.收益的标准差
D.收益的方差
E.以上各项均不准确

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单项选择题
假设无风险利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本配置线的斜率是多少？（）

A.0.64
B.0.14
C.0.08
D.0.33
E.0.36
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由两只证券组合成的所有可能的资产组合，它们的期望收益率和标准差组成的直线是（）

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B.资本配置线
C.有效边界
D.资产组合集
E.证券市场线
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证券X期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是（）

A.0.038
B.0.070
C.0.018
D.0.013
E.0.054
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