假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个（）的常数。

A.连接无风险利率和风险资产组合最小方差两点的线
B.连接无风险利率和有效边界上预期收益最高的风险资产组合的线
C.通过无风险利率那点和风险资产组合有效边界相切的线
D.通过无风险利率的水平线
E.以上各项均不准确

A.在最小方差资产组合之上的投资机会
B.代表最高的收益/方差比的投资机会
C.具有最小标准差的投资机会
D.具有零标准差的投资机会
E.A和B都正确

A.组合中各个证券方差的加权和
B.组合中各个证券方差的和
C.组合中各个证券方差和协方差的加权和
D.组合中各个证券协方差的加权和
E.以上各项均不准确