单项选择题

考虑回归方程：

假定回归方程与资本资产定价模型是有效的，则系数γ₁为（）。

A.0
B.1
C.等于无风险的收益率
D.等于月收益率与月无风险收益率的平均差
E.等于市场投资组合的平均月收益率

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单项选择题

考虑回归方程：

假如这个回归方程和资本资产定价模型有效，则估计的系数γ₀是（）。

A.0
B.1
C.等于无风险收益率
D.等于市场投资组合的收益率与月无风险收益率的差
E.上述各项均不准确

单项选择题

A.在试验中应使用更好一些的计量经济学方法
B.需要改进资产评估中的贝塔值
C.要重新考虑理论上与资本资产定价模型相矛盾的因素
D.单指数模型需要考虑非交易性资产及贝塔值的周期性
E.上述各项均不准确

单项选择题

A.大
B.相等
C.小
D.无关
E.条件不足，无法确定

考虑回归方程： 假定回归方程与资本资产定价模型是有效的，则系数γ1为（）。