实际收益率与期望收益率会有偏差，期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到（）的点估

单项选择题

在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。

A．收益最大的
B．风险最小的
C．收益和风险均衡的
D．所有可能的

单项选择题

给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A与证券B不同的（）将决定A、B的不同形状的组合线。

A．收益性
B．风险性
C．关联性
D．流动性

单项选择题

（）决定结合线在证券A与B之间的弯曲程度。

A．权重
B．证券价格的高低
C．相关系数
D．证券价格变动的敏感性

单项选择题

A．正完全相关
B．负完全相关
C．不相关
D．不完全负相关

单项选择题

上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作（）。

A．最小风险组合
B．最小方差组合
C．最佳资产组合
D．最高收益组合

单项选择题

最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（），是使投资者最满意的有效组合。

A．位置最低
B．位置最高
C．曲度最大
D．曲度最小

单项选择题

不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。

A．最小方差组合
B．最大方差组合
C．最高收益率组合
D．适合自己风险承受力的组合

单项选择题

以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（）。

A．长期稳定持有模拟市场指数的证券组合
B．采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的
C．期望获得市场平均收益
D．采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计

单项选择题

（）证券组合通常投资于市政债券。

A．收入型
B．避税型
C．增长型
D．货币市场型

单项选择题

（）证券组合以资本升值为目标。(即未来价格上升带来的价差收益)

A．收入型
B．避税型
C．增长型
D．货币市场型

单项选择题

在行为金融理论中，（）导致投资者过分重视近期实际的变化模式，而对产生这些数据的总体特征重视不够。

A．选择性偏差
B．保守性偏差
C．过度自信
D．心理偏差

单项选择题

（）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。

A．单因素模型
B．多因素模型
C．资本资产定价模型
D．APT

单项选择题

在行为金融理论中，（）导致投资者不能根据变化了的情况修正增加的预测模型。

A．选择性偏差
B．保守性偏差
C．过度自信
D．心理偏差

单项选择题

未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。

A．未来可能收益率
B．期望收益率
C．收益率的方差
D．收益率的标准差

单项选择题

（）假设认为，当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息。

A．强式有效市场
B．有效市场
C．半强式有效市场
D．弱式有效市场

单项选择题

（）假设认为，当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。

A．强式有效市场
B．有效市场
C．半强式有效市场
D．弱式有效市场

单项选择题

（）假设认为，当前的股票价格反映了全部信息的影响。全部信息不但包括历史价格信息、全部公开信息，还包括私人信息以及未公开的内幕信息等。

A．强式有效市场
B．有效市场
C．半强式有效市场
D．弱式有效市场

单项选择题

（）是一类由公司本身或投资者对公司的认同程度引起的异常现象。

A．事件异常
B．日历异常
C．公司异常
D．会计异常

单项选择题

下列关于主动管理方法的描述正确的是（）。

A．采用此种方法的管理者认为证券市场是有效的
B．经常预测市场行情或寻找定价错误的证券
C．坚持“买入并长期持有”的投资策略
D．通常购买分散化程度较高的投资组合

单项选择题

证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。

A．越高
B．越低
C．不变
D．两者无关系

实际收益率与期望收益率会有偏差，期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到（）的点估计值。

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