对股票按公司规模分类是基于不同规模公司的股票具有不同的（），而股票投资回报往往和它的流动性

单项选择题

股票投资风格管理是基金经理人以股票的（）为基准确定基金投资类型的一种组合管理模式。

A．价格模式
B．行为模式
C．行业模式
D．区域模式

单项选择题

除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将（）各股票标准差的加权平均。

A．小于
B．大于
C．小于等于
D．大于等于

单项选择题

资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。

A．关联性低的
B．关联性高的
C．无关联性的
D．不同规模的

单项选择题

消极型投资策略以拟合市场投资组合为主要目的，通过跟踪误差，尽量缩小投资组合与市场组合的差异，并以获得（）为主要目标。

A．超过市场组合收益的回报
B．超过市场组合平均收益
C．市场组合平均收益
D．额外收益

单项选择题

根据对市场（）的不同判断，股票投资组合管理又演化出积极型与消极型两种投资策略。

A．稳定性
B．有效性
C．持续性
D．竞争性

单项选择题

（）是通过对不同类型股票的收益状况做出的预测和判断，主动改变投资组合中增长类、周期类、稳定类和能源类股票权重的股票风格管理方式。

A．消极的股票风格管理
B．积极的股票风格管理
C．稳定的股票风格管理
D．稳健的股票风格管理

单项选择题

（）是指选定一种投资风格后，不论市场发生何种变化均不改变这一选定的投资风格。

A．消极的股票风格管理
B．积极的股票风格管理
C．稳定的股票风格管理
D．稳健的股票风格管理

单项选择题

如果股票价格中已经反映了影响价格的全部信息，我们就称该股票市场是（）。

A．半强式有效市场
B．弱式有效市场
C．无效市场
D．强式有效市场

单项选择题

（）就是股票的市场价格反映影响股票价格信息的充分程度。

A．市场灵敏度
B．市场有效性
C．市场长期性
D．市场有机性

单项选择题

根据股利贴现模型，如果股票净现值（）零，应卖出股票；如果（）零，则应买入股票。

A．大于，大于
B．大于，小于
C．小于，大于
D．小于，小于

单项选择题

以基本分析为基础的投资策略是建立在否定（）的基础之上。

A．半强式有效市场
B．强式有效市场
C．弱式有效市场
D．无效市场

单项选择题

在有效的市场，基金管理人应努力获得（）。

A．超额收益
B．经济利润
C．大盘同样的收益水平
D．自然收益

单项选择题

在一个有效的股票市场上，对于股票来说（）。

A．存在价值高估
B．既没价值高估，也没价值低估
C．存在价值低估
D．既有价值高估，也有价值低估

单项选择题

有效市场的最佳选择是（）。

A．积极型管理
B．混合型管理
C．消极型管理
D．以上都不合适

单项选择题

N日的乖离率=（）。

A．(当日收盘价－N日移动平均价)÷N日移动平均价×100％
B．(当日开盘价－N日移动平均价)÷N日移动平均价×100％
C．(当日收盘价－N日移动总价)÷N日移动平均价×l00％
D．(当日收盘价－N日移动平均价)÷N日移动价×100％

单项选择题

股票投资组合管理的目标就是（）。

A．实现收益最大化
B．实现价值最大化
C．实现风险最小化
D．实现效用最大化

单项选择题

指数型策略（）。

A．重点是进行风险控制
B．是一种以实现市场投资组合业绩为管理目标的投资组合
C．可以扩展到积极型股票投资战略的实施过程中
D．不试图用基本分析的方式来区分价值高估或低估的股票

单项选择题

复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差（），调整所花费的交易成本（）。

A．越小，越低
B．越大，越低
C．越小，越高
D．越大，越高

单项选择题

指数型消极投资策略认为在有效市场中（）。

A．任何积极型股票投资战略都不可能取得高于其风险承担水平的超额收益
B．少数积极型股票投资战略可能取得高于其风险承担水平的超额收益
C．多数积极型股票投资战略都不可能取得高于其风险承担水平的超额收益
D．只要投资战略合适就能取得高于其风险承担水平的超额收益

单项选择题

消极型股票投资战略的理论基础在于（）。

A．有效市场假说
B．弱式有效市场假设
C．无效市场假设
D．市场信息不对称假设

对股票按公司规模分类是基于不同规模公司的股票具有不同的（），而股票投资回报往往和它的流动性存在一定关系的角度进行考虑的。

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