多项选择题

将K=F定义为平值点有何好处？（）

A.期权的时间价格不会小于0
B.期权的时间价值在平值点最大
C.同样标的资产、同样期限、同样行权价欧式看涨和看跌期权的时间价值相等
D.所有期权价格的下限都是其内在价值

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多项选择题

A.若ln⁡（K/F）>0，则看涨期权处于虛值状态，看跌期权处于实值状态
B.若ln⁡（K/F）>0，则看涨期权处于实值状态，看跌期权处于虛值状态
C.若ln⁡（K/F）=0，则欧式看涨和看跌期权价格相等
D.若ln⁡（K/F）=0，则美式看涨和看跌期权价格相等

多项选择题

A.下限为标的资产价格减去行权价格
B.上限为标的资产价格减去行权价格的现值
C.当利率为零的，等于资产价格减去行权价格
D.利率越高，上下限差距越大

多项选择题

A.权利方需要提前支付行权价，因此要多损失行权价格的利息
B.权利方提前获得标的资产，有可能获得标的资产的红利
C.权利方失去了期权的时间价值，而时间价值永远大于等于零
D.理性的权利方只有在提前行权有利时才会提前行权