单项选择题

关于基金收益率计算要求，以下说法错误的是（）。

A.必须采用经现金流调整后的时间加权收益率
B.必须采用总收益率
C.投资组合收益必须以期末资产值加权计算
D.所有收益计算必须扣除期内实际买卖开支，不得使用估计值。

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单项选择题

关于基金风险调整后收益，如下哪些表述是正确的（）。
Ⅰ.高回报的基金风险调整后的回报高于低回报的基金
Ⅱ.表现较差的基金并不一定是由于基金经理的投资能力不足
Ⅲ.表现较差的基金如果风险暴露较低，风险调整后收益不一定差
Ⅳ.承担风险的大小对投资组合的收益具有基础性作用

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单项选择题

A.阿尔法值是资本资产定价模型（CAPM）解释不了的收益部分
B.贝塔值描述的是系统性风险
C.贝塔值为零的资产，预期收益率也为零。
D.贝塔值越大的股票，在市场被动的时候，其收益的被动也越大。

单项选择题

A.方差是常用的事前风险指标，不能作为事后风险指标。
B.夏普比率是一种常用的事后风险评价指标
C.贝塔系数是常用的事后风险指标，不能作为事前风险指标。
D.下行风险不能作为事前风险指标