单项选择题

Black-Scholes方程假设不包括（）。

A.无风险利率在期权到期前是固定的
B.股价收益率的波动率在到期前是固定的
C.股价的期望收益率在期权到期前是固定的
D.股价允许有跳跃

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单项选择题

A.隐含波动率就标的资产的历史波动率
B.隐含波动率对于未来波动率的预测要比历史波动率更准确
C.历史波动率是往回看的
D.隐含波动率则是向前看的

单项选择题

A.看涨期权价格随着股价的上升而上升
B.看涨期权随着波动率的下降而下降
C.分红的股票，看涨期权价格随着分红的减少而上升
D.分红的股票，看涨期权价格随着分红的增加而上升

单项选择题

A.复制头寸一直在改变
B.对冲后的组合收益率为无风险利率
C.动态复制所得方程式与标的资产价格的回报率mu有关
D.标的资产波动率影响期权定价