考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（）

A.A/A
B.A/B
C.B/A
D.B/B
E.A/无风险资产

A.APT，CAPM
B.APT，OPM
C.CAPM，APT
D.CAPM，OPM
E.以上各项均不准确

A.套利
B.资本资产定价
C.因素
D.基本分析
E.以上各项均不准确