单项选择题

计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。

A.不能预测突发事件的风险
B.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
C.正态假设条件受到普遍质疑
D.计算量大

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单项选择题

下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（）。

A.构造方式多种多样
B.交易灵活便捷
C.通常只能消除部分市场风险
D.不会产生新的风险

单项选择题

担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括（）。

A.以外币计值
B.可能被动使用
C.数额较大
D.不可撤销

单项选择题

下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

A.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B.压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响
C.市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段
D.市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法