单项选择题

一只基金的月平均净值增长率为3％，标准差为4％，在标准正态分布下，该基金月度净值增长率处于＋7％～﹣1％的可能性是（）。

A.65％
B.97％
C.67％
D.95％

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单项选择题

下列不属于流动性风险管理的主要措施的是（）。

A.制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性和盈利性
B.建立流动性预警机制
C.进行流动性压力测试
D.关于投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率等指标衡量

单项选择题

关于股票基金的风险暴露分析，下列说法错误的是（）。

A.低周转率的基金倾向于对股票的长期持有
B.周转率高的基金，所付出的交易佣金和印花税也较高，基金业绩不如周转率低的基金
C.通过对基金持股市值的分析，可以看出基金对大盘股、中盘股和小盘股的投资风险暴露情况
D.如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于价值型基金

单项选择题

关于风险价值，下列表述错误的是（）。

A.VaR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术
B.VaR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型
C.目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、内部模型法和蒙特卡洛法
D.风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据