单项选择题
A.看涨期权的价值降低 B.看跌期权的价值升高 C.看涨期权的价值升高 D.看涨与看跌期权的价值均减少
A.只能在到期日行权 B.标的资产价格越低则期权价值越大 C.标的资产波动率越高则期权价值越大 D.价格高于对应的美式看涨期权
A.假设所有证券的预期收益率都应当是有风险利率 B.风险中性的世界是不存在的，所以但其衍生品定价结果只能近似正确 C.在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可得现金流量的现值 D.风险中性的投资者不考虑风险
A.备保看涨期权承约 B.保护性看跌期权 C.多头对敲 D.空头对敲
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