为了将分散化的利益最大化，投资者应添加的证券与当前投资组合之间的相关系数应最接近（）。

A.在有效边界上。
B.在有效边界的上方。
C.在证券市场线上。

A.非系统风险。
B.系统风险。
C.β系数。

A.公式与资本资产定价模型（CAPM）的公式相同。
B.倾斜度等于市场预期收益率对投资组合的预期标准差的比率。
C.包含所有高效率投资组合的集合，但是所有的投资组合和股票都位于均衡状态下有效市场的证券市场线上。