某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（）万元。

A.股票组合经过股指期货对冲后，若大盘下跌40%，则组合净值仅下跌5%
B.当前“15附息国债16”的久期和凸性分别是8.42和81.32
C.在随机波动率模型下，“50ETF 购9月3.10”明日的跌幅为95%的可能性不超过70%
D.若利率下降500个基点，指数下降30%，则结构化产品的发行方将面临4000万元的亏损

A.60%
B.40%
C.95%
D.5%

A.买入利率封底期权
B.买入利率互换
C.发行逆向浮动利率票据
D.卖出利率互换