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单项选择题

投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是（）。

A.单位时间收益率
B.时间加权收益率
C.单位时间收益率的方差
D.单位时间收益率的标准差

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单项选择题
基于投资价值对风险因子敏感程度的指标有（）。Ⅰ.久期Ⅱ.波动率Ⅲ.β系数Ⅳ.回撤Ⅴ.凸性

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
单项选择题
下列关于风险测度的表述正确的是（）。Ⅰ.风险的测度是风险管理的基础Ⅱ.选择合适的风险度量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础，也是建立一个有效风险管理体系的前提Ⅲ.事前风险测度是在风险发生前，衡量投资组合在将来的表现和风险情况Ⅳ.事后风险测度是在风险发生后的分析，主要目的是研究投资组合在历史上的表现和风险情况，常用来衡量风险调整后的收益情况

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ、
单项选择题
下列关于流动性风险的表述错误的是（）。

A.流动性风险是一种综合性风险
B.基金类型会影响基金流动性风险
C.流动性风险管理是使资金成本与流动性之间取得最为合适的平衡
D.流动性风险与市场风险、信用风险和操作风险相比，其形成原因更加简单
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