多项选择题

下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。

A.标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露
B.现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C.内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
D.由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
E.对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法

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多项选择题

商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。

A.可解释交易组合的历史价格变化
B.可反映集中度风险
C.在不利的市场环境保持稳健
D.可反映事件风险
E.已通过返回检验验证

多项选择题

下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，正确的是（）。

A.利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失
B.特定风险仅与发行体个体因素相关，不能归因于一般性市场变动
C.汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素
D.内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素
E.利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率

多项选择题

一般市场风险的资本要求包含（）。

A.每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求
B.每时段内加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的垂直资本要求
C.不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求
D.不同时段间加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的横向资本要求
E.整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求