问答题
共用题干题你持有800万美元的股票投资，其贝塔值为1.0，你相信这一资产组合的风险调整后的超额收益（α）在此后的三个月为2%，标准普尔500指数现在的数值为800点，无风险利率每季度为1%。
要对该股票投资作套期保值，需要多少份标准普尔500指数期货合约？
【参考答案】
800万美元/（250×800）=40份合约空头。
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