单项选择题

当构建模型来估计风险时，意识到下面哪一项是至关重要的（）

A.模型假设明天的市场将比今天的市场好
B.模型假设明天的市场将比今天的市场差
C.用历史数据作为输入的模型只能估计可能的未来市场表现
D.用历史数据作为输入的模型可以准确预测未来的市场表现

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单项选择题

A.VaR是在给定的时间内某个金融工具或投资组合可能出现的最坏损失
B.VaR是在给定的概率置信度水平下某个金融工具或投资组合的最小可能损失
C.VaR是某金融工具或投资组合在市场周期内已实现的最大损失
D.VaR是在给定的时间和置信水平下某个金融工具或投资组合的最大可能损失

单项选择题

A.选择者期权
B.幂期权
C.亚式期权
D.一揽子期权

单项选择题

下列股权风险驱动因素中，对分散化的股权组合有影响的是（）
I、公司特定的盈利预测和盈利风险
II、总盈利预期
III、市场流动性
IV、单个资产波动性

A.I
B.I、IV
C.II、III
D.I、II、IV