欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 期货从业 > 期货基础知识 > 套期保值

多项选择题

无套利区间的上下界幅宽主要是由（）所决定的。

A.交易费用 
B.现货价格大小 
C.期货价格大小 
D.市场冲击成本

点击查看答案&解析
上一题 目录 下一题

相关考题

多项选择题
利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。

A.交易费用
B.期货交易保证金
C.股票与红红利
D.市场冲击成本
多项选择题
某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1.1，当前的现货指数为3600点，期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有（）。

A.该投资者需要进行空头套期保值 
B.该投资者应该卖出期货合约302份 
C.现货价值亏损5194444元 
D.期货合约盈利4832000元
单项选择题
正向套利理论价格上移的价位被称为（）。

A.无套利区间的下界
B.无套利区间的上界
C.远期理论价格
D.期货理论价格
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题