单项选择题

无风险利率是3.9%，市场投资组合的标准差是17.0%。如果一般投资者的风险厌恶系数是1.7，那么市场风险溢价的均衡价值是（）。

A.8.81%
B.4.91%
C.3.90%
D.2.25%
E.1.28%

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单项选择题

A.2635.91
B.2798.91
C.2840.91
D.2948.91
E.2991.91

单项选择题

假定证券收益由单指数模型确定，即R_i=a_i+β_iR_M+e_i。式中，R_i为证券i的超额收益；R_M为市场超额收益；无风险利率为2%。假定有两种证券

A、B，其特征的数据如表所示：如果σ_M=20%，则证券A、B方差为（）。

A.0.0781；0.05
B.0.0881；0.05
C.0.0881；0.04
D.0.0781；0.04
E.0.0892；0.05

单项选择题

假定F₁与F₂为两个独立的经济因素。无风险利率为6%，并且所有的股票都有独立的公司特有（风险）因素，其标准差为45%。下面是优化的资产组合，如表所示。

在这个经济体系中，期望收益—贝塔关系的为（）。

A.E（r_P）=6%+11%×β_p1+5%×β_p2
B.E（r_P）=6%+12%×β_p1+6%×β_p2
C.E（r_P）=6%+11%×β_p1+6%×β_p2
D.E（r_P）=6%+10%×β_p1+5%×β_p2
E.E（r_P）=6%+9%×β_p1+6%×β_p2