判断题

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）

【参考答案】

正确

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判断题

操作风险可以分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。（）

判断题

违约风险仅针对企业，不针对个人。（）

多项选择题

下列关于杠杆率和资本充足率的说法，正确的有（）。

A.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）／调整后的表内外资产余额
B.资本充足率不仅反映银行的资产风险状况，同时也反映银行资产规模及杠杆程度
C.杠杆率的计算需要基于复杂的风险模型
D.中国银监会要求杠杆率不低于2.5%
E.由于银行的顺周期性及可能存在监管套利现象，使得单独使用资本充足率监管存在缺陷