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全部科目 > 财经类 > 金融理财 > 特许金融分析CFA考试

单项选择题

一位投资者的投资组合包括40%的A股和60%的B股。A股的预期收益率为10%，标准差为12%。B股的预期收益率为15%，标准差为16%。两种股票的相关系数为0.50。投资组合收益率的标准差接近于（）。

A.13%
B.14%
C.161%

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单项选择题
保险公司提供递延年金产品，允许投资者首次存款$7，500和在以后的10年里每月存入$100.若10年后的本金为$27，500，收益率接近于（）。

A.4.0%
B.4.8%
C.5.2%
单项选择题
投资组合的年收益（收费前）是正态分布，平均值为10%，标准差为15%。所有经理的年度收费标准是0.5%。基金经理的年度净收益率大于-5.5%的概率接近于（）。

A.68%
B.84%
C.95%
单项选择题
所有其他条件均相同，投资者最有可能喜欢的收益分布投资组合带有（）。

A.正偏斜
B.负偏斜
C.高峰度
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