单项选择题

关于计算VaR值的参数法，下列表述错误的是（）。

A.该方法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设
B.该方法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同
C.参数法又称为方差﹣协方差法
D.该方法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值

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单项选择题

A.贝塔系数的计算主要依赖于对其输入值的预测
B.贝塔系数越高证明基金管理人的投资能力越高
C.作为衡量单个证券对市场变化敏感度的指标，贝塔系数不能用于计算证券组合未来面临的市场风险状况
D.单个证券的贝塔系数大于1，代表该证券的价格变动幅度比能够代表市场变动的指数变动幅度更大

单项选择题

A.采用外汇远期、外汇掉期等金融工具对冲汇率风险
B.需要对当地市场的资本管制、合规制度等进行评估和研究，避免违反当地法规
C.考虑当地资本利得税等事项
D.没有流动性风险

单项选择题

A.稳健型基金
B.保守型基金
C.激进型基金
D.防御型基金