单项选择题

资产配置过程是在投资者的风险承受能力与效用函数的基础上，根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系，在可承受的风险水平上，构造能够提供（）的资金配置方案的过程。

A．最高收益率
B．最低风险
C．最优回报率
D．次优回报率

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单项选择题

一般而言，全球资产配置的期限在（）年以上。

A．2
B．1
C．3
D．4

单项选择题

投资组合管理中的核心环节是（）。

A．投资风险控制
B．投资组合风险预测
C．资产配置
D．资产风险控制

单项选择题

资产配置是指根据投资需求将投资基金在不同（）之间进行分配，通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。

A．资产类别
B．财务风险
C．投资风险
D．资产风险

单项选择题

（）资产配置策略是以不同资产类别的收益情况与投资人的风险偏好、实际需求为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并保持长期不变。

A．战略性
B．战术性
C．积极型
D．消极型

单项选择题

买入并持有策略、恒定混合策略、投资组合保险策略不同的特征主要表现在三个方面，其中不包括（）。

A．支付模式
B．风险情况
C．有利的市场环境
D．对流动性的要求

单项选择题

（）主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升，同时假定各类资产收益率不发生大的变化。

A．动态资产配置
B．买入并持有策略
C．变动混合策略
D．投资组合保险策略

单项选择题

（）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比率，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。

A．买入并持有策略
B．投资组合策略
C．投资组合保险策略
D．动态资产配置

单项选择题

如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中，恒定混合策略可能优于（）。

A．投资组合保险策略
B．买入并持有策略
C．动态资产配置
D．投资组合策略

单项选择题

当市场表现出强烈的上升或下降趋势时，恒定混合策略的表现将劣于（）。

A．买入并持有策略
B．动态资产配置
C．投资组合保险策略
D．投资组合策略

单项选择题

（）是指保持资产组合中各类资产的固定比例。

A．投资组合保险策略
B．动态资产配置
C．买入并持有战略
D．恒定混合策略

单项选择题

（）适用于资本市场环境和投资者的偏好变化不大或改变资产配置状态的成本大于收益时的状态。

A．买入并持有战略
B．恒定混合策略
C．投资组合保险策略
D．战术性资产配置

单项选择题

买入并持有策略是（）的长期再平衡方式，适用于长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者。

A．动态
B．平衡型
C．消极型
D．积极型

单项选择题

从配置策略上，可以将资产配置分为四种类型，以下不正确的是（）。

A．买入并持有策略
B．恒定分散策略
C．投资组合保险策略
D．动态资产配置策略

单项选择题

从（）看，资产配置的主要类型可分为全球资产配置，股票、债券配置和行业风格资产配置。

A．范围上
B．风险特征上
C．资产性质上
D．收益特征上

单项选择题

以下属于确定资产类别收益预期的主要方法是（）。

A．风险收益法
B．情景综合分析法
C．界面法
D．成本收益法

单项选择题

以下对运用情景综合分析法进行预测的基本步骤叙述不正确的是（）。

A．分析目前与未来的经济环境，确认经济环境可能存在的状态范围
B．预测在各种情景下，各类资产可能的收益风险以及各类资产之间的相关性
C．确定各情景发生的概率
D．以资产的规模为权重，通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险

单项选择题

情景综合分析法更有效地着眼于社会、政治变化趋势及其对股票价格和利率的影响，同时也为短期投资组合决策提供了适当的视角，为（）资产配置提供了运行空间。

A．战术性
B．战略性
C．变动组合
D．混合

单项选择题

情景综合分析法的预测期间为（）年。

A．2～4
B．3～5
C．2～5
D．3～4

单项选择题

在资产配置基本方法中，（）假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。

A．历史数据法
B．历史观察法
C．系列数据法
D．情景分析法

单项选择题

以下属于资产配置基本方法的是（）。

A．风险控制法
B．情景综合分析法
C．横界面法
D．市场有效法