单项选择题
在一个两期的二叉树模型中，已知：(1)每期时间为6个月;(2)股票无分红，当前价格为50元;(3)每期后，股票价格只有两种可能：要么上涨到期初价格的1.2倍，要么下降到期初价格的0.9倍;(4)市场无风险连续复利为8%。计算执行价为65元的一年期美式看跌期权的价格为( )元。
A.11.7
B.12.1
C.12.7
D.13.6
E.15.0
A.2倍，要么下降到期初价格的0.9倍;(4)市场无风险连续复利为8%。计算执行价为65元的一年期美式看跌期权的价格为(B.11.7
B.12.1
C.12.7
D.13.6
E.15.0
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