未知题型
X和Y公司的方差-协方差矩阵如下表：
| σ2 | X | Y |
| X | 0.005 | 0.0012 |
| Y | 0.0012 | 0.004 |
假设X和Y公司的E(r)分别为0.2和0.1。
(1)计算有效证券组合的最优权重(提示：在最优组合下，单位方差的均值最大)；
(2)计算证券组合的均值和标准差；
(3)计算相关系数。 A.005
E.2和0.1。
【参考答案】
设有效证券组合中X公司比重为W，则
(1)易知E(p)=0.2W+0.1(1-W)=0.1+0.1W
所......
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