单项选择题
考虑包含两种货币A,B的投资组合。这两种货币的相关系数为0.4,且相对于美元货币的汇率各自有5%和8%的波动性。该投资组合有100万投资于货币A,300万$投资于货币B。计算95%置信水平下的组合VaR。()
A、43.56
B、34.90
C、76.3
D、24.96
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