欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo

单项选择题

考虑包含两种货币A,B的投资组合。这两种货币的相关系数为0.4,且相对于美元货币的汇率各自有5%和8%的波动性。该投资组合有100万投资于货币A,300万$投资于货币B。计算95%置信水平下的组合VaR。()
A、43.56
B、34.90
C、76.3
D、24.96

点击查看答案&解析
微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题