考虑一个6个月期的股票看跌期权,执行价格为32,当前股票价格为30,预期在六个月后,股票价格或者涨到36,或者跌到27,无风险利率为6%。则:( ) A.
股票价格涨到36的风险中性概率为0.435。 B.
要构造一个可以完全对冲1单位该看跌期权多头的套期保值组合,需要购买0.555单位的股票。 C.
要构造一个可以完全对冲1单位该看跌期权多头的套期保值组合,需要出售0.555单位的股票。 D.
该期权价值为2.74。