问答题
某基金经理管理着一只规模为6000万的股票型基金,其相对于沪深300指数的Beta值为1.2。该基金经理下一阶段希望降低组合的系统风险,准备利用沪深300股指期货降低组合的Beta值至0.7。假设当前沪深300指数现价为4000点,为了达到目标Beta值,应当如何进行股指期货的交易?()
A、 卖出30份沪深300股指期货
B、 买入30份沪深300股指期货
C、 卖出25份沪深300股指期货
D、 买入25份沪深300股指期货
【参考答案】
C解析:Beta系数近似为股票组合的最佳套期比率,降低股票组合Beta值,则应卖出股指期货合约,交易份数为:(1.2-0......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
点击查看答案
