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问答题

某基金经理管理着一只规模为6000万的股票型基金,其相对于沪深300指数的Beta值为1.2。该基金经理下一阶段希望降低组合的系统风险,准备利用沪深300股指期货降低组合的Beta值至0.7。假设当前沪深300指数现价为4000点,为了达到目标Beta值,应当如何进行股指期货的交易?()     
A、                     卖出30份沪深300股指期货     
B、                     买入30份沪深300股指期货     
C、                     卖出25份沪深300股指期货     
D、                     买入25份沪深300股指期货

【参考答案】

C解析:Beta系数近似为股票组合的最佳套期比率,降低股票组合Beta值,则应卖出股指期货合约,交易份数为:(1.2-0......

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