未知题型
甲公司持有A、B两种股票组成的证券投资组合,A、B的比重分别为40%和60%,其β系数分别为2.0和0.5,A股票收益率的标准差为20%,市场组合的风险收益率为 14%,无风险收益率为4%,市场组合收益率的标准差为8%。
要求计算以下指标:
(1) 甲公司证券组合的β系数;
(2) 甲公司证券组合的风险收益率;
(3) 甲公司证券组合的必要投资收益率;
(4) A股票与市场组合收益率的协方差;
(5) 计算A股票与市场组合的相关系数。
A.0和0.5,A股票收益率的标准差为20%,市场组合的风险收益率为
【参考答案】
(1) 甲公司证券组合的β系数=40%×2.0+60%×0.5=1.1(2) 甲公司证券组合的风险收益率=1.1×14%......
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