问答题
对。看涨期权的弹性大于1.0。看涨期权的收益率百分比比标的股票要大。因此当通用汽车公司的股价随着大市运动而变化时，它的看......
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XYZ公司两个月后将支付每股2美元的红利。股票现价为每股60美元，XYZ公司股票的看涨期权的执行价为55美元，...
问答题XYZ公司两个月后将支付每股2美元的红利。股票现价为每股60美元，XYZ公司股票的看涨期权的执行价为55美元，三个月后到期。无风险利率为每月0.5%，股票风险（标准差）为每月7%。求伪美式期权的价值（提示：试将一个月而非一年作为一期）。
你要估计一看涨期权的价值：执行价为100美元，为期一年。标的股票不支付红利，现价为100美元。你认为价格涨至1...
问答题你要估计一看涨期权的价值：执行价为100美元，为期一年。标的股票不支付红利，现价为100美元。你认为价格涨至120美元或跌至80美元的可能性均为50%，无风险利率为10%。用两状态股价模型计算该看涨期权的价值。
用p（S，T，X）表示价格为S美元的股票欧式看跌期权的价值，期限为T，执行价为X。P（S，T，X）则表示美式看...
用p（S，T，X）表示价格为S美元的股票欧式看跌期权的价值，期限为T，执行价为X。P（S，T，X）则表示美式看跌期权的价值。 a.估算P（0，T，X）。 b.估算P（0，T，X）。 c.估算P（S，T，0）。 d.估算P（S，T，0）。 e.你对b的答案说明美式期权提前执行的可能性如何？
