最近MIT的学者杰里米・斯坦（JeremyStein）的研究发现：对于贝塔值作为定价因素是否足够充分，建议经理们应该用贝塔值去估计（）。

风险的市场价格（）。A.是风险溢价除以市场收益率的标准差B.有收益-风险比为[E（rM）-rf]/σ2MC.是...

单项选择题风险的市场价格（）。

零贝塔值证券的期望收益率为（）。A.市场收益率B.零收益率C.负收益率D.无风险收益率E.以上各项均不准确

单项选择题零贝塔值证券的期望收益率为（）。

根据CAPM模型，股票或资产组合所获得的风险溢价（）。A.当阿尔法增大时增加B.当阿尔法减小时增加C.当贝塔值...

单项选择题根据CAPM模型，股票或资产组合所获得的风险溢价（）。