问答题

计算题

我的养老基金计划将在10年内每年支付给我10000美元。第一笔支付将在五年后,养老基金想将其头寸免疫。
a.它对我的债务的久期是多少?当期利率为每年10%。
b.如果养老金计划使用5年期和20年期的零息债券来构建免疫头寸,两种债券分别占多少?两种零息债券的面值是多少?

【参考答案】

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