单项选择题
A、两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应 B、两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低 C、两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线 D、两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（）。A、相关系数等于1时不存在风险分散化效应B...
单项选择题下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（）。
A、相关系数等于1时不存在风险分散化效应 B、相关系数越小，风险分散化的效应越明显 C、只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应 D、对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为－1时风险分散化效应最大
已知某股票的贝塔系数为0.45，其收益率的标准差为30%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场...
单项选择题已知某股票的贝塔系数为0.45，其收益率的标准差为30%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（）。
A、0.45 B、0.50 C、0.30 D、0.25
下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。A、投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的...
单项选择题下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。
A、投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数 B、投资组合的风险是证券标准差的加权平均数 C、两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差 D、证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差
