案例分析题

一个投资组合经理总结了如下的微观与宏观预测资料：

组建最优风险投资组合。

计算这些股票的期望超额收益、α值以及残差平方和。

问答题计算这些股票的期望超额收益、α值以及残差平方和。

根据夏普测度确定表14-3中最优风险调整收益的两个资产配置方案。

问答题根据夏普测度确定表14-3中最优风险调整收益的两个资产配置方案。

假定无风险利率为4.5%，请计算D方案的夏普测度。

问答题假定无风险利率为4.5%，请计算D方案的夏普测度。