（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。

以下关于风险的表述错误的是（）。A.风险分商业风险、操作风险、投资风险等B.风险仅表现为对投资者利润的影响C....

单项选择题以下关于风险的表述错误的是（）。

某投资组合在持有期为1周、置信水平为95％的情况下，若所计算的风险价值为﹣0.8％，则表明该资产组合在1周中的...

单项选择题某投资组合在持有期为1周、置信水平为95％的情况下，若所计算的风险价值为﹣0.8％，则表明该资产组合在1周中的损失有（）的可能性（）0.8％。

（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.下行风险B.VaR模型C.风险敞口D.贝塔系数

单项选择题（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。